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看跌期权价钱的基本特征 卷八养殖品交游 109投资组合C和D:欧式看跌期权价钱下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州逐个p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最廉价值不应低于O，是以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，扩充价钱为$65，距到期日有4个月时刻。股票当前价钱为琴印，75，此本事内无股息支付。无风险利率为8%(年率，贯穿复利)。也等于，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。凭证(7)式，则该期权的订价下限为 tnax(X’
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看跌期权价钱的基本特征 卷八养殖品交游 109投资组合C和D:欧式看跌期权价钱下限时点T投资组合 C D时点0一—-一州逐个p+S{乌·Xe一rT一S 又因为期权的最廉价值不应低于O，是以有(7)式，即: p>~(X，一rT一s，0) 例5.4有一个欧式股票看跌期权，扩充价钱为$65，距到期日有4个月时刻。股票当前价钱为琴印，75，此本事内无股息支付。无风险利率为8%(年率，贯穿复利)。也等于，S二非印.75，X二$65，T=4/l2，r二8%。凭证(7)式，则该期权的订价下限为 tnax(X’一汀一S，0) 即: ~(65·e一。岛’4/12一印.75，0)二非2 .54 (2)无股息支付情况下好意思式看跌期权的订价下限: 据(7)式，关于欧式看跌期权，有p>~〔x一rT一S)。由于好意思式看跌期权有提前扩充的可能性，是以其订价下限应如下式所示: p)rnax(X一S，0)(8) (3)有股息支付情况下欧式看跌期权的订价下限: 若已知在期权有用期t，时点有一金额为D，的股息支付，参照解释(7)式的设施，咱们不错推知，欧式看跌期权的订价下限将变为: p>max(X卜rT一S+Dl，o)(9) (4)有股息支付情况下好意思式看跌期权的订价下限: 在期权有用期d时点有一已知金额的股息支付Dl，这种情况下，好意思式看跌期权的订价一F限由下式得出: P〕max(P，，R)(10)其中，在线配资P，=max(o，X一s)(10.1) 几=max[0，xe一“，一(s一Dle一‘)j(10.2。 (10)式的解释与(3)式的解释相通。在这里咱们研究R，R反馈的两种期权扩充政策，一是除息日后一刻扩充，二是即刻扩充。其他的一些政策，如在除息日前扩充和在到期日扩充，不错解释不是最优的。底下咱们来解释。 ①即刻扩充看跌期权:即刻扩充看跌期权可竣事其内在价值，即R，R二，(0，x-s)。但即刻扩充期权则意味着祛除了期权的时刻价值，因此有P)P，。 ②在除息日后坐窝扩充期权:假设有两个投资组合，E和F，E中包括一个好意思式看跌期权，F包括一个股票空头和(x+D;)e一”‘的现款·在t1时刻，若是S、鉴x，则期权获取扩充;若是S、)x，则E的价值为零假设F中的现款部分以，进行投资至t，加多至x+D，，其中Dl用以支付股息，是以F在t;时的价值为X一S、咱们不错得知，在t时，若是气‘x，则E的价值与F十分;若是St、>X，则E价值大于F。
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