衍生ETF: 吉祥中证畜牧衍生往返型敞开式指数证券投资基金基金居品而已选录更新

发布日期：2024-07-25 08:39 点击次数：98

吉祥中证畜牧衍生往返型敞开式指数证券投资基金基金居品而已选录更新编制日历：2024年7月22日送出日历：2024年7月23日本选录提供本基金的进犯信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。一、居品概况基金简称吉祥中证畜牧衍生ETF基金代码516760基金治理东说念主吉祥基金治理有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司上海证券交2021年3月基金合同成效日2021年3月4日上市往返所及上市日历易所12日基金类型股票型往返币种东说念主民币运作形状庸碌敞开式敞

吉祥中证畜牧衍生往返型敞开式指数证券投资基金基金居品而已选录更新编制日历：2024 年 7 月 22 日送出日历：2024 年 7 月 23 日本选录提供本基金的进犯信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。一、居品概况基金简称吉祥中证畜牧衍生 ETF 基金代码 516760 基金治理东说念主吉祥基金治理有限公司基金托管东说念主招商银行股份有限公司上海证券交 2021 年 3 月基金合同成效日 2021 年 3 月 4 日上市往返所及上市日历易所 12 日基金类型股票型往返币种东说念主民币运作形状庸碌敞开式敞开频率每个敞开日启动担任本基金基金经基金司理翁欣理的日历证券从业日历 2020 年 2 月 17 日其他场内简称：衍生 ETF（扩位证券简称：衍生 ETF）二、基金投资与净值走漏 (一) 投资指标与投资策略雅致追踪方向指数走漏，追求追踪偏离度和追踪纰谬的最小化。本基金力图将日均追踪投资指标偏离度的实足值戒指在 0.2%以内，年化追踪纰谬戒指在 2%以内。本基金主要投资于方向指数的成份股过火备选成份股（含存托根据）。为更好地完结投资指标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板过火他经中国证监会允许投资的股票、存托根据）、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券、可交换债券、区别往返可转债的纯债部分、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府救济机构债、政府救济债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权、银行进款（包括契约进款、见知进款以及按时进款等其它银行进款）、同行存单、钞票救济证券、债券回购、现款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工投资鸿沟具（但须稳健中国证监会的关系章程）。本基金将根据法律法规的章程参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于方向指数的成份股过火备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；投资港股通方向股票的比例不跳跃本基金股票钞票的易保证金后，应当保抓不低于往返保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例驱散，本基金治理东说念主在履行适应范例后，不错相应治愈投资鸿沟和投资比例章程。本基金主要采用完全复制法，即按照方向指数的成份股构成过火权重构建投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应治愈。当预期指数成份股发生治愈和成份股发生配股、增发、分红等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪方向指数的主要投资策略驱散可能带来影响时，或因某些荒芜情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪方向指数时，基金治理东说念主不错对投资组合治理进行适应变通和治愈，从而使得投资组合雅致地追踪方向指数。事迹比较基准中证畜牧衍生指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证畜牧衍生指数，其风险收益特征与标风险收益特征的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金若投资港股通方向股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往返法令等各异带来的私有风险。注：详见本基金招募说明书“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产配置图表/区域配置图表注：由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。 (三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 8页注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跳跃 0.5%的尺度收取佣金，其中包含证券往返所、登记结算机构等收取的关系用度。登记结算机构等收取的关系用度。 (二) 基金运作关系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费形状/年费率或金额收取方别治理费 0.5% 基金治理东说念主和销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主审计费用信息披露费其他费按照操办章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：1、关系用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时禀报知道为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）抓有期间 0.78% 第 3页共 8页注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关系数据为基准测算。四、风险揭示与进犯领导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。同时本基金为往返型敞开式指数基金，采用完全复制法追踪方向指数走漏，具有与方向指数以及方向指数所代表的股票相似的风险收益特征。投资者投成本基金濒临包括：市集风险、治理风险、行状说念德风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险、其他风险等。方向指数并不行完全代表系数这个词股票市集。方向指数成份股的平均答复率与系数这个词股票市集的平均答复率可能存在偏离。方向指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司缱绻情景、投资者情愫和往返轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（1）由于方向指数治愈成份股或变更编制法子，使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度与追踪纰谬。（2）由于方向指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪纰谬。（3）方向指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离方向指数收益率，从而产生追踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治愈投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪纰谬。（5）由于基金投资经由中的证券往返成本，以及基金治理费和托管费的存在，使基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪纰谬。（6）在本基金指数化投资经由中，基金治理东说念主的管贤人力，举例追踪指数的水平、时代技能、买入卖出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对方向指数的追踪进程。（7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的驱散，基金投资组合中个别股票的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全疏导；因枯竭卖空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪偏离度与追踪纰谬。本基金力图将日均追踪偏离度的实足值戒指在 0.2%以内，年化追踪纰谬戒指在 2%以内，但因方向指数编制法令治愈或其他要素可能导致追踪纰谬跳跃上述鸿沟，本基金净值走漏与指数价钱走势可能发生较大偏离。尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更方向指数的情形，本基金将变更方向指数。基于原方向指数的投资战术将会转换，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征将与新的方向指数保抓一致，投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。第 4页共 8页本基金的方向指数由指数编制机构发布并治理和爱护，未来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的治理和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会禀报并建议科罚决策，如更换基金方向指数、调度运作形状，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临更换基金方向指数、调度运作形状，与其他基金合并、或者拒绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至科罚决策详情并实施前，基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则看守基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数走漏与关系市集走漏有在各异，影响投资收益。尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集往返价钱的折溢价戒指在一定鸿沟内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，诡计基金份额参考净值（IOPV），并将诡计驱散朝上海证券往返所发送，由上海证券往返所对外发布，仅供投资者往返、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 诡计可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致亏空，需投资者自行承担。因本基金不再稳健证券往返所上市条款被拒绝上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前拒绝上市，导致基金份额不行继续进行二级市集往返的风险。方向指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：溢价水平。行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与面容”关系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清单中建树较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建树现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的充足的成份股，导致申购失败的风险。在投资者建议赎回肯求时，如本基金投资组合内不具备足额的稳健条款的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。另外，基金治理东说念主可能根据成份股市值鸿沟变化等要素治愈最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎回，而只可在二级市集卖出一说念或部分基金份额。本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现经由中，由于市集变化、部分红份股流动性差等要素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。第 5页共 8页由于证券市集的往返机制和时代拘谨，完成套利需要一定的时期，因此套利存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往返成本，是以折溢价在一定鸿沟之内也不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，通盈优配或卖不掉成份股而影响折价套利。要是基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现罪状，包括组合证券名单、数目、现款替代瑰丽、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的闲居进行。对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于关系成份股的市集流动性不及使基金无法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所形成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及方向指数治愈成份股期间。对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市集进行贸易，因此也可能濒临因市集往返量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。本基金的多项服务录用第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到驱散、暂停或拒绝，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。（2）登记结算机构可能治愈结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算形状发生变化，轨制治愈可能给投资者带来认知偏差的风险。相通的风险还可能来自于证券往返所过火他代理机构。（3）第三方机构可能误期，导致基金或投资者利益受损的风险。本基金申购赎回法子包括“退补现款替代”形状，该形状不同于现有其他现款替代形状，可能给申购和赎回投资者带来价钱的概略情趣，从而迤逦影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重加多，该形状带来的概略情趣可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。基金治理东说念主不合“时期优先、实时申报”原则的引申遵循作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的计算以履行成交价钱和基金招募说明书的商定为准。若因时代系统、通信链路或其他原因导致基金治理东说念主无法遵命“时期优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。本基金投资钞票救济证券，钞票救济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票救济证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支抓证券市集鸿沟及往返活跃进程的影响，钞票救济证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票救济证券之债务东说念主出现误期，或在往返过程中发生交收误期，或由于钞票救济证券信用质料裁减导致证券价钱下降，形成基金财产亏空。金融衍生品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于衍生品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于衍生品往往具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为剧烈，有时候比投资方向钞票要承担更高的风险。况兼由于衍生品订价相配复杂，不适应的估值有可能使基金钞票濒临亏空风险。股指期货采用保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大亏空。股指期货采用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏空。本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由第 6页共 8页于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利驱散，使之发生有时损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱缔造或了结头寸的风险，此类风险时常是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所抓有的头寸濒临被强制平仓的风险。股票期权的风险主要包括市集风险、治理风险、流动性风险、操气派险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和亏空。基金治理东说念主为了更好的注重投资股票期权所濒临的各样风险，按照操办要求作念好东说念主员培训作事，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科智力。本基金可根据法律法规和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方往返风险等融资及转融通证券出借业务私有风险。本基金可参与流畅受限证券投资，包括由《上市公司证券刊行治理见解》表率的非公征战行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往返证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质押券等流畅受限证券。本基金可能由于抓有流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限期间内证券价钱大幅着落的风险。（1）港股往返失败风险港股通业务试点期间存在逐日额度驱散。在香港连合往返系数限公司（以下简称“联交所”）开市前阶段，当日额度使用已矣的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所抓续往返时段，当日额度使用已矣的，当日本基金将濒临不能通过港股通进行买入往返的风险。（2）汇率风险本基金将投资港股通方向股票，在往返时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往返日日终，中国证券登记结算有限作事公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往返，确定往返履行适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动将可能对基金的投资收益形成亏空。（3）境外市集的风险可投资对象、税务战术等方面齐有一定的驱散，而且此类驱散可能会按捺治愈，这些驱散要素的变化可能对本基金插足或退出当地市集形成攻击，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生平直或迤逦的影响。下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下荒芜风险： a) 香港市集证券往返实行 T+0 反转往返，且对价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此逐日港股股价波动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。 b) 独一内地与香港两地均为往返日且大概满足结算安排的往返日才为港股通往返日，香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停市，在内地开市香港休市的情况下，港股通不能闲居往返，港股不行实时卖出，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通往返的风险，可能带来一定的流动性风险；出现内地往返所证券往返服务公司认定的往返非常情况时，内地往返所证券往返服务公司将可能暂停提供部分或者一说念港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通往返的风险，可能带来一定的流动性风险。 c) 投资者因港股通股票权益分拨、调度、上市公司被收购等情形或者非常情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地往返所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调度等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、调度或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。第 7页共 8页 d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早驱散；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有看成诡计基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。 (二) 进犯领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎用功的原则治理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》操办的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。基金居品而已选录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个作事日内更新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息，敬请同期爱护基金治理东说念主发布的关系临时公告等。五、其他而已查询形状以下而已详见吉祥基金官方网站网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）第 8页共 8页
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